How To Use Media Vero Gamma In Forex

Average True Range (ATR) Average True Range (ATR) Introduzione Sviluppato da J. Welles Wilder, il True Range media (ATR) è un indicatore che misura la volatilità. Come con la maggior parte dei suoi indicatori, Wilder progettato ATR con materie prime e prezzi giornalieri in mente. Le materie prime sono spesso più volatili di scorte. Erano sono spesso soggetti a lacune e limite si muove, che si verificano quando una merce si apre verso l'alto o verso il basso il suo massimo consentito mossa per la sessione. Una formula volatilità basata solo sulla gamma high-low non riuscirebbe a catturare la volatilità da Gap o limitare movimenti. Wilder ha creato Average True Range per catturare questa volatilità mancante. E 'importante ricordare che ATR non fornisce una indicazione della direzione di prezzo, solo la volatilità. Wilder dispone di ATR nel suo libro del 1978, nuovi concetti di tecniche Trading Systems. Questo libro include anche il Parabolic SAR, RSI e il Directional Movement Concept (ADX). Nonostante sia sviluppato prima dell'età del computer, indicatori Wilder039s hanno resistito alla prova del tempo e rimanere estremamente popolare. True Range Wilder è iniziato con un concetto chiamato True Range (TR). che è definito come il più grande di quanto segue: Metodo 1: Corrente alta meno l'attuale basso Metodo 2: High Current meno la chiusura precedente (in valore assoluto) Metodo 3: Corrente basso di meno la chiusura precedente (in valore assoluto) I valori assoluti sono usati per garantire numeri positivi. Dopo tutto, Wilder era interessato a misurare la distanza tra due punti, non la direzione. Se i period039s ad alta corrente è al di sopra delle period039s precedenti alto e il basso è al di sotto delle precedenti period039s basse, poi i period039s corrente ad alta dei bassi saranno utilizzati come True Range. Questo è un giorno fuori che utilizzare Metodo 1 per calcolare il TR. Questo è piuttosto semplice. Metodi 2 e 3 vengono utilizzati quando vi è un vuoto o una giornata all'interno. Un gap si verifica quando la chiusura precedente è maggiore della corrente elevata (segnalando un potenziale gap down o limitare spostamento) o la chiusura precedente è inferiore alla corrente bassa (segnalando una potenziale gap up o limitare spostamento). L'immagine sotto mostra alcuni esempi di quando i metodi 2 e 3 sono appropriati. Esempio A: Una piccola gamma highlow formata dopo un gap up. Il TR è pari al valore assoluto della differenza tra la corrente alta e la chiusura precedente. Esempio B: un piccolo intervallo highlow formata dopo un gap verso il basso. Il TR è pari al valore assoluto della differenza tra la corrente bassa e la chiusura precedente. Esempio C: Anche se la corrente di chiusura è all'interno della precedente gamma highlow, la gamma highlow corrente è abbastanza piccola. In realtà, è più piccolo del valore assoluto della differenza tra la corrente alta e la chiusura precedente, che viene utilizzato per valutare il TR. Calcolo In genere, il True Range media (ATR) si basa su 14 periodi e può essere calcolato su un intraday, giornaliero, settimanale o mensile. Per questo esempio, l'ATR sarà basata su dati giornalieri. Poiché ci deve essere un inizio, il primo valore TR è semplicemente l'alto meno il basso, e il primo ATR 14 giorni è la media dei valori di TR giornalieri per gli ultimi 14 giorni. Dopo di che, Wilder ha cercato di smussare i dati incorporando il precedente valore di period039s ATR. Clicca qui per un foglio di calcolo di Excel che mostra l'inizio di un calcolo ATR per QQQ. Nell'esempio foglio, il primo valore True Range (.91) è uguale alla High meno il basso (celle gialle). La prima di 14 giorni il valore ATR (.56)) è stato calcolato trovando la media dei primi 14 valori True Range (cellule blu). I valori ATR successivi sono stati attenuati utilizzando la formula di cui sopra. I valori del foglio di calcolo corrispondono con la zona gialla sulla tabella qui sotto. Si noti come ATR è salito come QQQ immerso in maggio con molti candelieri lunghi. Per coloro che cercano a casa, si applicano alcune precisazioni. In primo luogo, i valori di ATR dipendono da dove si comincia. Il primo valore True Range è semplicemente la corrente ad alta meno l'attuale basso ed il primo ATR è una media dei primi 14 valori True Range. La vera formula ATR non calciare in fino al giorno 15. Anche così, i resti di queste prime due calcoli indugiare per influenzare un po 'i valori di ATR. I valori foglio di calcolo per un piccolo sottoinsieme di dati potrebbero non corrispondere esattamente con quello che si vede sul grafico dei prezzi. arrotondamento decimale può anche un po 'influenzare i valori ATR. Absolute ATR ATR si basa sul True Range, che utilizza le variazioni di prezzo in assoluto. Come tale, ATR riflette la volatilità come livello assoluto. In altre parole, ATR non viene mostrata come percentuale della corrente vicino. Questo significa basse scorte a prezzi avranno valori più bassi rispetto ATR scorte prezzo elevato. Ad esempio, un titolo 20-30 avrà valori ATR molto più bassi rispetto a sicurezza 200-300. Per questo motivo, i valori ATR non sono comparabili. Anche i movimenti di prezzo di grandi dimensioni per un singolo di sicurezza, come ad esempio un calo 70-20, possono fare confronti ATR-lungo termine impraticabile. Grafico 4 mostra Google con valori a doppia cifra ATR e la tabella 5 mostra Microsoft con valori inferiori a 1. Nonostante ATR valori diversi, le loro linee ATR hanno forme simili. Conclusioni ATR non è un indicatore di direzione, come ad esempio MACD o RSI. Invece, ATR è un indicatore di volatilità unico che riflette il grado di interesse o disinteresse in una mossa. Forti si muove, in entrambe le direzioni, sono spesso accompagnati da grandi catene, o grandi veri intervalli. Questo è particolarmente vero all'inizio di un movimento. si muove poco entusiasmante possono essere accompagnati da intervalli relativamente ristretti. Come tale, ATR può essere utilizzato per convalidare l'entusiasmo dietro un movimento o di breakout. Una inversione rialzista con un aumento di ATR avrebbe mostrato una forte pressione di acquisto e rafforzare l'inversione. Una rottura ribassista di sostegno con un aumento di ATR avrebbe mostrato una forte pressione di vendita e rafforzare la pausa di supporto. SharpCharts quotate come Average True Range, ATR è sul menu a discesa indicatori. La scatola parametri alla destra dell'indicatore contiene il valore predefinito, 14, per il numero di periodi utilizzati per lisciare i dati. Per regolare l'impostazione del periodo, evidenziare il valore di default e inserire una nuova impostazione. Wilder spesso usato 8 periodo di ATR. SharpCharts permette inoltre agli utenti di posizionare l'indicatore sopra, sotto, o dietro la trama prezzo. Una media mobile può essere aggiunto per identificare periodi di ripresa o flessioni in ATR. Fare clic su Opzioni avanzate per aggiungere un media mobile come un indicatore di sovrapposizione. Clicca qui per un esempio, dal vivo di ATR. Azioni amp Commodities Magazine Articoli: entrare in territorio proficuo con Average True Range L'indicatore noto come gamma vera media (ATR) può essere utilizzato per sviluppare un sistema di trading completa o essere usato per i segnali di entrata e di uscita, come parte di una strategia. I professionisti hanno utilizzato questo indicatore di volatilità per i decenni a migliorare i loro risultati commerciali. Scopri come usarlo e perché si dovrebbe fare un tentativo. Qual è ATR L'Average True Range è un indicatore di volatilità. La volatilità misura la forza del movimento dei prezzi. ed è spesso trascurato per indizi su direzione del mercato. Un indicatore di volatilità meglio conosciuto è bande di Bollinger. In Bollinger su Bande di Bollinger (2002). John Bollinger scrive che elevata volatilità genera basso, e bassa volatilità genera alta. La figura 1, qui di seguito, si concentra esclusivamente sulla volatilità, prezzo omettendo in modo che possiamo vedere che la volatilità segue un ciclo chiaro. Quanto vicino insieme le bande di Bollinger superiore ed inferiore sono in un dato momento illustra il grado di volatilità del prezzo sta vivendo. Possiamo vedere le linee iniziano piuttosto distanti sul lato sinistro del grafico e convergono quando si avvicinano al centro del grafico. Dopo quasi toccano, si separano di nuovo, mostrando un periodo di elevata volatilità, seguito da un periodo di bassa volatilità. (Per ulteriori informazioni, consultare basi di bande di Bollinger.) Fasce di Bollinger sono ben noti e che ci possono dire molto su ciò che è probabile che accada in futuro. Sapendo che un titolo è probabile che si verifichino maggiore volatilità dopo lo spostamento all'interno di un intervallo ristretto rende tale stock vale la pena mettere su una lista di controllo di trading. Quando si verifica la rottura, lo stock è probabile che l'esperienza di un movimento brusco. Per esempio, quando Hansen (Nasdaq: HANS) è scoppiata di quella gamma bassa volatilità a metà del grafico (vedi sopra), è quasi raddoppiato di prezzo nel corso dei prossimi quattro mesi. L'ATR è un altro modo di guardare alla volatilità. Nella figura 2, si vede lo stesso comportamento ciclico ATR (mostrato nella sezione inferiore del grafico), come abbiamo visto con le bande di Bollinger. I periodi di bassa volatilità, definiti da bassi valori del ATR, sono seguiti da grandi movimenti di prezzo. Trading con ATR La domanda devono affrontare gli operatori è come trarre profitto dal ciclo volatilità. Mentre l'ATR ci doesnt dire in quale direzione si verificherà il breakout, può essere aggiunto al prezzo di chiusura e il commerciante può acquistare ogni volta che i prossimi giorni prezzo compravendite di sopra di tale valore. Questa idea è illustrata nella Figura 3. Segnali di trading verificarsi relativamente di rado, ma di solito individuare significativi punti di breakout. La logica dietro questi segnali è che ogni volta che si chiude prezzo più di un ATR sopra il più recente vicino, si è verificato un cambiamento della volatilità. Prendendo una posizione lunga è una scommessa che il titolo seguirà attraverso la direzione verso l'alto. ATR commercianti Exit Sign possono scegliere di uscire da questi traffici generando segnali in base sottraendo il valore del ATR dalla chiusura. La stessa logica si applica a questa regola - ogniqualvolta prezzo chiude più ATR sotto del più recente chiusura, si è verificato un cambiamento significativo nella natura del mercato. La chiusura di una posizione lunga diventa una scommessa sicura, perché lo stock è probabile che per entrare in un trading range o indietro, a questo punto. (Per la lettura correlate, vedere ritracciamento o inversione: conoscere la differenza.) L'uso del ATR è più comunemente usato come un metodo di uscita che può essere applicato, non importa quanto la decisione è presa ingresso. Una tecnica popolare è noto come l'uscita lampadario e stato sviluppato da Chuck LeBeau. L'uscita lampadario pone un trailing stop sotto l'alto alto che lo stock ha raggiunto da quando è stato immesso il commercio. La distanza tra il più alto alto e il livello di arresto è definito come alcune più volte il ATR. Ad esempio, possiamo sottrarre tre volte il valore della ATR dal massimo assoluto da quando siamo entrati nel commercio. (Per la lettura correlate, vedere Tecniche Trailing-Stop.) Il valore di questo trailing stop è che si muove rapidamente verso l'alto in risposta all'azione del mercato. LeBeau ha scelto il nome lampadario, perché proprio come un lampadario pende dal soffitto di una stanza, l'uscita lampadario pende dal punto alto o il soffitto del nostro commercio. Gli ATR ATR Advantage sono, in qualche modo, superiori a utilizzare una percentuale fissa, perché cambiano in base alle caratteristiche dello stock oggetto di scambio, riconoscendo il fatto che la volatilità varia a seconda dei temi e delle condizioni di mercato. Come il trading range espande o si contrae, la distanza tra la fermata e il prezzo di chiusura si regola automaticamente e si sposta a un livello adeguato, bilanciando i commercianti desiderio di proteggere i profitti con la necessità di consentire al magazzino di muoversi all'interno del suo range di normalità. (Per ulteriori informazioni, consultare un metodo logico di arresto Placement.) Sistemi di breakout ATR possono essere utilizzate da strategie di qualsiasi periodo di tempo. Essi sono particolarmente utili come strategie di trading giorno. Utilizzando un lasso di tempo di 15 minuti, i commercianti di giorno aggiungere e sottrarre l'ATR dal prezzo della prima barra 15 minuti di chiusura. Questo fornisce punti di ingresso per la giornata, con soste di essere immessi per chiudere lo scambio con una perdita se i prezzi tornano alla chiusura di quel primo bar della giornata. Ogni periodo di tempo, ad esempio cinque minuti o 10 minuti, può essere utilizzato. Questa tecnica può utilizzare un 10-periodo ATR, per esempio, che comprende dati del giorno precedente. Un'altra variante è quella di utilizzare un multiplo di ATR, che può variare da una quantità frazionaria, come un mezzo, per ben tre (oltre che ci sono troppo pochi commerci per rendere il sistema redditizio). Nel suo libro del 1990, giorno di negoziazione a breve termine con pattern di prezzo e di apertura Gamma Breakout. Toby Crabel dimostrato che questa tecnica funziona su una varietà di materie prime e futures finanziari. Alcuni commercianti adattare la metodologia onda filtrato e utilizzare ATR invece di percentuali mosse per identificare i punti di mercato svolta. Secondo questo approccio, quando i prezzi si muovono tre ATR dal basso stretta, una nuova onda inizia. Una nuova ondata giù inizia ogni volta che il prezzo si muove tre ATR sotto la chiusura più alta dall'inizio dell'onda in su. (Per approfondire, vedi Surfs Up Con filtrati Onde.) Conclusione Le possibilità di questo strumento versatile sono infinite, così come lo sono le opportunità di profitto per il commerciante creativo. È anche un indicatore utile per gli investitori a lungo termine per monitorare perché devono aspettarsi periodi di maggiore volatilità ogni volta che il valore della ATR è rimasto relativamente stabile per periodi di tempo prolungati. Essi sarebbero quindi pronti per quello che potrebbe essere un giro di mercato turbolento, aiutandoli a evitare panico in declino o di ottenere modo portato con esuberanza irrazionale in caso di rottura del mercato higher. How di utilizzare l'indicatore ATR In MT4 Per Shaun Overton il 2 Luglio 2014 05 : 33: 02 GMT Salve, questo è Shaun Overton con ForexNews e OneStepRemoved. In questo video di 3 minuti, Im andando a spiegare l'indicatore ATR e come usarlo in MetaTrader 4. Appare di default in MT4. Se non avete un account demo gratuito, allora si può seguire con uno da OANDA cliccando sul link qui sotto il video. ATR sta per Average True Range. La gamma di gamma o vero di un bar è l'alto meno il basso. Se l'alto di un bar era 1,3512 e la bassa era 1,3460, poi il campo della barra è 1,3512 meno 1,3460, che è di 52 pips. ATR entra in gioco quando si guarda a più di un bar. 14 è un periodo comune utilizzato con ATR. Che cosa stai facendo è prendere la media delle gamme tra 14 bar. Inizia con la candela numero 1, poi prendere la gamma di candela numero 2, e così via fino al 14. La media di questi intervalli è il ATR. ATR è utile perché ti dà un'idea di quanti pips una barra rischia di muoversi. I commercianti che vogliono migliorare i prezzi d'entrata dei loro ordini dovrebbero considerare l'utilizzo di un limite o stop di entrata. Un ordine limite è un prezzo migliore rispetto al mercato attuale. Un ordine di arresto è un prezzo peggiore del mercato attuale. Anche se la maggior parte dei novizi ascoltano la parola stop e pensare di uscire in perdita, è anche possibile utilizzare fermare l'ordine di entrare. Il potenziale vantaggio di attesa per un prezzo peggio è che il prezzo può confermare una distorsione nella vostra direzione. Youre negoziazione una voce di peggio in cambio di maggiore fiducia che la mossa continuerà. Quanto della ATR da utilizzare è a voi per migliorare una voce. Io di solito piace iniziare intorno al 25 del valore ATR e quindi regolare verso il basso per le voci. Utilizzando una percentuale del ATR vale anche per la negoziazione con un consulente esperto, specialmente le uscite. Volatilità cambia nel tempo. Oggi grafico a uno ora potrebbe mostrare una vera gamma media di 15 pips. Sei mesi da oggi, l'ATR potrebbe saltare a 30 pips. Ha senso per regolare gli obiettivi di profitto fissi e fermare le perdite con la volatilità. Anche in questo caso, la maggior parte dei commercianti e programmatori fanno questo utilizzando un multiplo di ATR. Se l'ATR è di 15 pips e si pensa questo è una distanza ragionevole, quindi si utilizza un moltiplicatore di 1. Se la vostra strategia tende a catturare movimenti più grandi, quindi moltiplicando il ATR da 2 potrebbe avere più senso. L'utilizzo di un consulente esperto per regolare e testare i multipli dà al commerciante la possibilità di backtest e visualizzare la performance storica. La maggior parte dei commercianti di lasciare l'impostazione predefinita di 14 per ATR, che credo sia un errore. Il suo un errore ancora più grande se si utilizza ATR per la definizione di obiettivi di uscita a causa di 14 bar è davvero un piccolo lasso di tempo. Io preferisco usare un ATR 50 periodo perché appiana le variazioni di volatilità. Im non in cerca di misurazioni precise. Una stima ballpark della gamma è abbastanza buono per i miei scopi. È possibile trovare l'ATR in MT4 guardando la finestra di navigazione. Selezionare il segno più accanto a indicatori personalizzati, quindi trascinare e rilasciare l'icona sul vostro grafico. L'unica impostazione per cambiare è il periodo. Grazie per aver ascoltato. Il passo successivo è quello di cliccare sul link qui sotto il video di registrarsi per un account MT4 demo gratuita con OANDA.