Moving Media Backtest

Back-testare le tue idee di trading Una delle cose più utili che si possono fare nella finestra di analisi è quello di back-testare la vostra strategia di trading su dati storici. Questo può dare informazioni preziose in punti di forza e punti deboli del sistema prima di investire soldi veri. Questa singola caratteristica AmiBroker è in grado di risparmiare un sacco di soldi per voi. Scrivere le regole di trading In primo luogo è necessario disporre di regole oggettive (o meccanica) per entrare e uscire dal mercato. Questo passaggio è la base della vostra strategia ed è necessario pensare a voi stessi quanto il sistema deve corrispondere la vostra tolleranza al rischio, le dimensioni del portafoglio, le tecniche di gestione del denaro, e molti altri fattori individuali. Una volta che avete le vostre proprie regole per la negoziazione si dovrebbe scrivere loro come comprare e vendere le regole in AmiBroker Formula Lanugage (più breve e la copertura se si desidera verificare anche breve di trading). In questo capitolo prenderemo in considerazione molto semplice, lo spostamento trasversale media nel sistema. Il sistema dovrebbe comprare stockscontracts quando vicino prezzo sale sopra 45 giorni di media mobile esponenziale e venderà stockscontracts quando vicino prezzo scende al di sotto di 45 giorni media mobile esponenziale. La media mobile esponenziale può essere calcolato in AFL usando la sua funzione di EMA built-in. Tutto quello che devi fare è specificare l'array di input e il periodo di media, quindi la media mobile esponenziale dei prezzi di chiusura di 45 giorni può essere ottenuta con la seguente dichiarazione: La stretta identificazione si riferisce a built-in matrice tenendo i prezzi degli simbolo attualmente analizzato chiusura . Per verificare se gli stretti croci di prezzo di cui sopra media mobile esponenziale useremo funzione built-in croce: acquistare croce (vicino, ema (vicino, 45)) La dichiarazione di cui sopra definisce una regola buy commerciale. Dà quot1quot o quottruequot quando chiudere croci di prezzo di cui sopra ema (vicino, 45). Poi possiamo scrivere la regola vendita che darebbe quot1quot quando situazione opposta si verifica - vicino croci di prezzo al di sotto ema (chiudi, 45): la vendita incrociata (EMA (vicino, 45), vicino) Si prega di notare che stiamo usando la stessa funzione di cross ma l'ordine inverso di argomenti. Così formula completa per lunghi commerci sarà simile a questa: acquistare croce (vicino, ema (vicino, 45)) vendere croce (EMA (vicino, 45), vicino) NOTA: Per creare nuova formula si prega di aprire Formula Editor utilizzando Analysis-gtFormula Editor Menu, digitare la formula e selezionare Strumenti-gtSend al menu Analysis in editor di formule per il back-testare il sistema è sufficiente fare clic sul pulsante Test Indietro nella finestra di analisi automatica. Assicurarsi di aver digitato nella formula che contiene almeno comprare e vendere regole di negoziazione (come mostrato sopra). Quando la formula è corretta AmiBroker inizia analizzare i simboli in base alle regole di negoziazione e genera un elenco di mestieri simulati. L'intero processo è molto veloce - è possibile eseguire il test di migliaia di simboli in una questione di minuti. La finestra di avanzamento vi mostrerà il tempo di completamento previsto. Se si desidera interrompere il processo si può semplicemente fare clic sul pulsante Annulla nella finestra di avanzamento. Quando il processo è finito l'elenco dei traffici simulati viene mostrato nella parte inferiore della finestra di analisi automatica. (Riquadro Risultati). È possibile esaminare se le comprano e vendono i segnali si sono verificati solo con un doppio clic sul commercio di riquadro Risultati. Questo vi darà segnali prime o non filtrati per ogni bar quando sono soddisfatte le condizioni di acquisto e di vendita. Se si desidera visualizzare solo i singoli frecce commerciali (apertura e chiusura commercio attualmente selezionata) si dovrebbe doppio clic sulla riga tenendo premuto il tasto SHIFT premuto. In alternativa è possibile scegliere il tipo di visualizzazione selezionando la voce appropriata dal menu contestuale che appare quando si fa clic sul riquadro dei risultati con un pulsante destro del mouse. Oltre all'elenco dei risultati è possibile ottenere statistiche molto dettagliate sulle prestazioni del sistema facendo clic sul pulsante Report. Per saperne di più circa le statistiche del rapporto si prega di consultare descrizione finestra del rapporto. Modifica delle impostazioni di test Pagina precedente la prova dei motori a AmiBroker utilizza alcuni valori predefiniti per eseguire il suo compito tra cui la dimensione del portafoglio, la periodicità (dailyweeklymonthly), la quantità di commissione, di tasso di interesse, perdita massima e target di profitto si ferma, il tipo di commerci, i campi dei prezzi e così sopra. Tutte queste impostazioni possono essere modificate dall'utente utilizzando finestra delle impostazioni. Dopo aver modificato le impostazioni si prega di ricordarsi di eseguire nuovamente il test indietro se si desidera che i risultati siano in sintonia con le impostazioni. Ad esempio, per eseguire il test barre settimanali invece di tutti i giorni è sufficiente fare clic sul pulsante Impostazioni selezionare settimanale da casella combinata Periodicità e fare clic su OK. quindi eseguire l'analisi facendo clic su Indietro prova. Riservato nomi delle variabili La tabella seguente mostra i nomi delle variabili riservate utilizzate da Analyser automatico. Il significato e gli esempi sul loro utilizzo sono riportate più avanti in questo capitolo. Permette il controllo importo in dollari o la percentuale di portafoglio che viene investito in commercio (vedi spiegazioni qui sotto) analisi automatica (nuova in 3.9) Fino ad ora abbiamo discusso l'uso abbastanza semplice del tester indietro. AmiBroker, tuttavia supporta molto più sofisticati metodi e concetti che saranno discusse più avanti in questo capitolo. Si prega di notare che l'utente principiante dovrebbe prima giocare un po 'con le tematiche più semplici di cui sopra prima di procedere. Così, quando si è pronti, si prega di dare un'occhiata alle seguenti caratteristiche di recente introduzione del back-tester: a) serie AFL di scripting per gli scrittori formula avanzata b) sostegno rafforzato per brevi Compravendite c) il modo per controllare l'ordine di prezzo di esecuzione del lo script d) vari tipi di fermate a tornare tester e) posizione dimensionamento f) la dimensione del lotto rotondo e spuntare le dimensioni g) i futures conto di deposito h) backtesting AFL host di scripting è un argomento avanzato che è coperto in un documento separato disponibile qui e non lo vorrei discutere in questo documento. restanti funzioni sono molto più facili da capire. Nelle versioni precedenti di AmiBroker, se si voleva sistema di back-test utilizzando compravendite sia lunghe che corte, si potrebbe simulare unica strategia stop-and-reverse. Quando la posizione lunga è stata chiusa una nuova posizione short è stato aperto immediatelly. E 'stato perché comprare e vendere variabili riservate sono stati utilizzati per entrambi i tipi di mestieri. Ora (con la versione 3.59 o superiore) ci sono variabili riservate separati per apertura e chiusura a lungo e breve tondo: acquistare - quottruequot o 1 valore si apre lungo commercio vendita - quottruequot o 1 Valore chiude lungo commerciali a breve - quottruequot o 1 Valore apre copertura commerciale a breve - quottruequot o 1 valore chiude breve commercio Som al fine di back-test di compravendite brevi è necessario assegnare variabili a breve e copertura. Se si utilizza il sistema stop-and-reverse (sempre sul mercato) è sufficiente assegnare vendita a breve e comprare per coprire la copertura short sell acquistare questo simula il modo pre-3.59 versioni lavorato. Ma ora AmiBroker consente di avere regole di negoziazione separati per andare a lungo e per andare a breve, come mostrato in questo semplice esempio: commerci lungo le regole di entrata e di uscita: acquistare croce (CCI (), 100) vendere croce (100, CCI ()) breve mestieri di entrata e uscita regole: cross corto (-100, CCI ()) coprire croce (CCI (), -100) si noti che in questo esempio se CCI è compreso tra -100 e 100 si è fuori dal mercato. Il controllo dei prezzi commercio AmiBroker ora offre 4 nuove variabili riservate per specificare il prezzo al quale comprare, vendere, vengono eseguiti gli ordini brevi e copertura. Questi array hanno i seguenti nomi: buyprice, sellprice, shortprice e coverprice. L'applicazione principale di queste variabili è il controllo prezzo commerciale: BuyPrice IIF (DAYOFWEEK () 1, HIGH, CLOSE) il Lunedi comprare a alta, altrimenti acquistare su una stretta Così si può scrivere il seguente per simulare reali di stop-ordini: BuyStop. La formula per il livello di arresto buy SellStop. La formula per il livello di arresto vendere se in qualsiasi momento durante i prezzi al giorno salgono sopra il livello del buystop (highgtbuystop) l'ordine di acquisto si svolge (a buystop o basso a seconda di quale sia superiore) Acquista Croce (alta, BuyStop) se in qualsiasi momento durante i prezzi al giorno scendono sotto il livello del sellprice (basso sellstop lt) l'ordine di vendita si svolge (ad sellstop o alto se inferiore) collocare Croce (SellPrice, sellStop) BuyPrice max (BuyStop, low) assicurarsi prezzo di acquisto non inferiore a bassa SellPrice min (sellStop, high) accertarsi prezzo non superiore ad alta si prega di notare che i preset AmiBroker buyprice, sellprice, shortprice e matrice coverprice variabili con i valori definiti nel sistema di finestra delle impostazioni di test (vedi sotto) vendere, in modo da poter, ma non avete bisogno di definirli nella formula. Se non li definiscono AmiBroker funziona come nelle vecchie versioni. Durante back-testing AmiBroker controllerà se i valori assegnati a buyprice, sellprice, shortprice, coverprice inserirsi in alta gamma bassa di data bar. In caso contrario, AmiBroker regolerà a prezzo elevato (se il valore prezzo dell'array è superiore a quello alto) o per il prezzo basso (se il valore prezzo dell'array è inferiore a quello basso) obiettivo di profitto si ferma Come si può vedere nella foto sopra, nuove impostazioni per fermate obiettivo di profitto sono disponibili nella finestra delle impostazioni di test del sistema. fermate obiettivo di profitto vengono eseguiti quando il prezzo elevato per un dato giorno exceedes il livello di arresto che può essere dato in percentuale o punto di aumento del prezzo di acquisto. Per impostazione predefinita arresti sono eseguiti al prezzo che si definisce come serie prezzo di vendita (per lunghi commerci) o una matrice prezzo di copertina (per brevi trades). Questo comportamento può essere modificato utilizzando quotExit in funzione stopquot. quotExit in funzione stopquot Se si contrassegna quotExit a scatola stopquot nelle impostazioni verranno eseguiti gli arresti a livello di arresto preciso, vale a dire se si definisce profitto fermata target a 10 vostra fermata e il prezzo di acquisto è stato di 50 ordine di arresto verrà eseguito a 55, anche se la matrice prezzo di vendita contiene un valore diverso (ad esempio prezzo di chiusura di 56). perdita massima si ferma il lavoro in un modo simile - vengono effettuate quando il prezzo basso per un dato giorno scende sotto il livello di arresto che può essere dato in percentuale o punto di aumento del prezzo di acquisto di questo tipo di arresto viene utilizzato per proteggere i profitti in quanto ascolti il ​​commercio così ogni volta che un valore di posizione raggiunge un nuovo massimo, il trailing stop è posta ad un livello superiore. Quando il profitto scende sotto il livello trailing stop la posizione viene chiusa. Questo meccanismo è illustrato nella figura sottostante (10 trailing stop viene mostrato): un esempio di implementazione a basso livello di arresto Profit-bersaglio in AFL: Acquisto Cross (MACD (), Signal ()) per (i 0 i lt BarCount i) if (priceatbuy 0 Acquista i) BuyPrice priceatbuy i if (priceatbuy GT 0 SellPrice i gt 1.1 priceatbuy) Vendi i 1 SellPrice i 1.1 priceatbuy priceatbuy 0 altro Vendi I 0 Questa è una nuova funzionalità nella versione 3.9. Posizione dimensionamento in backtester è attuato mediante nuova riservato variabile PositionSize ltsize arraygt Ora è possibile controllare importo in dollari o la percentuale di portafoglio che viene investito nel commercio numero positivo definire quantità (in dollari) che viene investito nel commercio, ad esempio: PositionSize 1000 invest 1000 in ogni commercio numeri negativi -100 ..- 1 definire percentuale: -100 dà 100 di dimensioni portafoglio attuale, -33 dà 33 di disposizione patrimoniale per esempio: PositionSize -50 sempre investe solo la metà dell'esempio dimensionamento dinamico corrente del patrimonio netto: PositionSize - 100 RSI () come RSI varia da 0..100 questo si tradurrà in posizione a seconda dei valori RSI - gt bassi valori di RSI si tradurrà in maggiore percentuale investita Se meno di 100 di cassa disponibile è investito quindi l'importo residuo guadagna tasso di interesse come definito nelle impostazioni. C'è anche una nuova casella di controllo nella finestra delle impostazioni AA: quotAllow dimensione della posizione shrinkingquot - questo controlla come backtester gestisce la situazione quando richiesto dimensione della posizione (tramite variabile PositionSize) supera disponibilità liquide: quando questo flag è selezionata la posizione è entrato con la dimensione shinked a cassa disponibile se è selezionata la posizione non viene inserito. Per vedere dimensioni reali di posizione si prega di utilizzare una nuova modalità di rapporto nella finestra delle impostazioni AA: lista quotTrade con prezzi e pos. sizequot Per la fine, ecco un esempio di posizione Tharps ATR-based dimensionamento tecnica codificato in AFL: Acquisto ltyour acquistare formula heregt vendi 0 vendita solo da arresto TrailStopAmount 2 ATR (20) Capitale 100000 IMPORTANTE: Impostare anche nelle Impostazioni: Initial rischio azionario 0.01Capital PositionSize (RiskTrailStopAmount) BuyPrice ApplyStop (2, 2, TrailStopAmount, 1) la tecnica potrebbe essere riassunto come segue: il patrimonio totale per simbolo è 100.000, abbiamo impostato il livello di rischio a 1 del capitale totale. Livello di rischio è definito come segue: se un Trailing Stop su un 50 azionario è, diciamo, 45 (il valore di due ATR contro la posizione), la perdita di 5 è suddiviso in rischio 1000 a dare 200 azioni da acquistare. Quindi, il rischio di perdita è di 1000, ma il rischio di assegnazione è di 200 azioni x 50share o 10.000. Quindi, stiamo attribuendo il 10 del capitale per l'acquisto, ma solo rischiando 1000. (estratto a cura dalla mailing list AmiBroker) di dimensioni molto rotonda e di dimensioni tick Vari strumenti sono negoziati con vari unitsquot quottrading o quotblocksquot. Per esempio è possibile acquistare il numero frazionario di unità di fondo comune, ma non è possibile acquistare il numero frazionario di azioni. A volte è necessario acquistare in 10s o 100s lotti. AmiBroker ora consente di specificare la dimensione del blocco a livello globale e per-simbolo. È possibile definire per-simbolo dimensioni molto rotondo nella pagina Symbol-gtInformation (fig. 3). Il valore di zero significa che il simbolo non ha formato speciale molto rotondo e utilizzerà quotDefault molto sizequot rotondo (impostazione globale) dalla pagina delle impostazioni analisi automatica (fig. 1). Se la dimensione di default è impostato anche a zero significa che il numero frazionario di sharescontracts sono ammessi. È inoltre possibile controllare la dimensione del lotto rotonda direttamente dal vostro formula AFL utilizzando RoundLotSize riservato variabile, ad esempio: Questa impostazione controlla il movimento di prezzo minimo di una data simbolo. Si può definire a livello globale e per-simbolo. Come con la dimensione del lotto rotondo, è possibile definire per-simbolo dimensioni segno di spunta nella pagina di Symbol-gtInformation (fig. 3). Il valore di zero indica AmiBroker utilizzare quotdefault tick sizequot definito nella pagina delle impostazioni (fig. 1) di finestra di analisi automatica. Se la dimensione predefinita zecca è anche impostato a zero vuol dire che non esiste un prezzo minimo di movimento. È possibile impostare e recuperare la dimensione del segno di spunta anche da AFL formula utilizzando TickSize riservato variabile, ad esempio: Si noti che l'impostazione della dimensione tick influisce compravendite uscito dal built-in ferma Andor ApplyStop (). Il backtester presuppone che i dati sui prezzi seguono requisiti di dimensione zecche e non cambia le matrici di prezzi forniti dall'utente. Così dimensioni specificando tick ha senso solo se si sta utilizzando built-in così smette di punti di uscita vengono generati livelli di prezzo quotallowedquot invece di quelli calcolati. Per esempio in Giappone - non si può avere parti frazionarie di yen così si dovrebbe definire ticksize globale a 1, in modo integrato ferma uscire mestieri a livelli interi. impostazione del margine account definisce requisito di margine percentuale per l'intero account. Il valore predefinito di margine di account è 100. Questo significa che è necessario fornire 100 fondi per entrare nel commercio, e questo è il modo in cui backtester lavorato nelle versioni precedenti. Ma ora è possibile simulare un conto di deposito. Quando si acquista a margine si sta semplicemente prendendo in prestito i soldi dal proprio broker di acquistare azioni. Con normativa vigente si può mettere su 50 del prezzo di acquisto delle azioni che si desidera acquistare e prendere in prestito l'altra metà dal vostro broker. Per simulare questo basta inserire 50 nel campo margine di account (vedi fig. 1). Se il vostro capitale intial è impostato su 10000 vostro potere d'acquisto sarà poi 20000 e si sarà in grado di entrare in posizioni più grandi. Si prega di notare che questa impostazioni imposta il margine per l'intero account e non è legato alla negoziazione dei futures a tutti. In altre parole è possibile negoziare titoli sul conto di deposito. casella di controllo quotReverse forze segnale di entrata exitquot alle impostazioni Backtester. Quando è su ON (l'impostazione predefinita) - backtester funziona come nelle versioni precedenti e chiude già positon aperta se viene rilevato nuovo segnale di ingresso in direzione inversa. Se questo switch è OFF - anche in caso di segnale d'inversione backtester mantiene commercio aperto e non si chiude positon fino all'uscita regolare (vendita o il coperchio) viene generato il segnale. In altre parole, quando questo interruttore è spento backtester ignora i segnali brevi durante i lunghi commerci e ignora segnali di compra durante brevi compravendite. quotAllow stessa uscita bar (singola barra commercio) opzione quot alle impostazioni Quando è su ON (le impostazioni di default) - ingresso e di uscita per lo stesso bar è consentito (come nelle versioni precedenti) se è spento - uscita può avvenire a partire dal solo accanto bar (questo vale per i segnali regolari, vi è una regolazione separata per le uscite ApplyStop generati). Commutazione su OFF permette di riprodurre il comportamento di MS backtester che non è in grado di gestire stesse uscite giorno. quotActivate ferma impostazione immediatelyquotThis risolve il problema dei sistemi di controllo che entrano compravendite sul mercato aperto. Nelle versioni precedenti alla 4.09 backtester presume che si stava entrando compravendite sul mercato vicino in modo fermate built-in sono stati attivati ​​a partire dal giorno successivo. Il problema è stato quando si infatti definito prezzo di apertura come il prezzo di entrata commercio - allora stesse fluttuazioni di prezzo giorno non innescano le fermate. C'erano alcune soluzioni pubblicati basati sul codice AFL, ma ora non avete bisogno di usarli. Semplicemente se il commercio su aperta si dovrebbe contrassegnare quotActivate ferma immediatelyquot (fig. 1). Si può chiedere perché non si limitano a controllare la matrice buyprice o shortprice se è uguale al prezzo di apertura. Purtroppo questo non funzionerà. Perché semplicemente perché ci sono giorni in cui doji prezzo di apertura è uguale a chiudere e poi backtester non potrà mai sapere se il commercio è stato immesso al mercato aperto o chiuso. Quindi, abbiamo davvero bisogno di un ambiente separato. quotUse QuickAFLquotQuickAFL (tm) è una funzione che permette una più veloce calcolo AFL in determinate condizioni. Inizialmente (dal 2003) era disponibile solo per gli indicatori, a partire dalla versione 5.14 è disponibile in analisi automatica troppo. Inizialmente l'idea era quella di consentire grafico più veloce ridisegna attraverso il calcolo AFL formula solo per quella parte che è visibile sul grafico. In modo simile, finestra di analisi automatica può utilizzare sottoinsieme di quotazioni disponibili per calcolare AFL, se selezionato parametro 8220range8221 è inferiore 8220All quotationsquot. spiegazione dettagliata su come funziona QuickAFL e come controllarlo, viene fornita in questo articolo della Knowledge Base: amibrokerkb20080703quickafl Si noti che questa opzione non funziona solo in backtester, ma anche in ottimizzazioni, esplorazioni e soluzione di distribuzione backtesting strategia di gestione dei dati scans. Institutional classe : - azioni, opzioni, futures, valute, cesti e personalizzati sono supportati strumenti sintetici - più dati a bassa latenza feed supportati (velocità di elaborazione in milioni di messaggi al secondo su terabyte di dati) - C e di strategia backtesting e ottimizzazione - broker multipli esecuzione supportati, segnali di trading convertiti in ordini FIX QuantFACTORY - la gestione dei dati di backtesting soluzione di distribuzione strategia istituzionale di classe: - QuantDEVELOPER - quadro e IDE per lo sviluppo di strategie di trading, il debugging, backtesting e l'ottimizzazione, disponibile come Visual Studio plug-in - QuantDATACENTER - consente di gestire un magazzino di dati storici e catturare in tempo reale o dati ultra bassi di mercato latenza da parte dei fornitori e degli scambi - QuantENGINE - consente di implementare ed eseguire strategie precompilati - multi-asset, multi-epoca dati a bassa latenza, più mediatori di gestione dei dati supportati istituzionale di classe backtesting soluzione di distribuzione strategia: - OpenQuant - C e backtesting sistema VisualBasic livello di portafoglio e il commercio, multi-asset, test di livello intraday, ottimizzazione, ecc WFA molteplici intermediari e feed di dati supportati - ambiente di trading di produzione - - QuantTrader QuantBase - la gestione centralizzata dei dati - QuantRouter - i dati e l'ordine di routing la gestione dei dati di backtesting soluzione di distribuzione strategia istituzionale di classe: - soluzione multi-asset, i dati più feed supportati, database supporta qualsiasi tipo di RDBMS che forniscono un'interfaccia JDBC, ad esempio, Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, ecc - i clienti possono usare IDE per lo script la loro strategia sia in Java, Ruby o Python, oppure possono utilizzare la propria strategia IDE - più broker esecuzione supportato, segnali di trading convertiti in ordini FIX istituzionalizzazione la gestione dei dati di classe soluzione di distribuzione strategia backtesting: - soluzione multi-asset (forex, opzioni, futures, azioni, ETF, materie prime, strumenti sintetici e si diffonde derivati ​​personalizzati, ecc), i dati più feed supportati - quadro per lo sviluppo di strategie di trading, il debugging, backtesting e ottimizzazione - esecuzione broker più supportato, segnali di trading convertiti in ordini FIX (IB, JPMorgan, FXCM ecc) piattaforma software dedicato integrato con i dati TradeStation per backtesting e auto-negoziazione: - dati intraday quotidiana (us scorte per 43 anni, a termine per 61 anni) - pratico per segnali di prezzo backtesting all'occupazione (analisi tecnica), il supporto per il linguaggio di programmazione EasyLanguage - il sostegno degli Stati Uniti scorte ETF, futures, indici azionari statunitensi, azioni tedesche, indici tedeschi, forex - gratuito per i clienti di intermediazione TradeStation - 249,95 mensili per i non addetti (piattaforma Tradestation software, senza alcuna intermediazione) - 299,95 mensile per i professionisti (solo piattaforma software Tradestation, senza intermediazione) piattaforma software dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sostenere le strategie dailyintraday, test livello di portafoglio e l'ottimizzazione, la creazione di grafici, visualizzazione, rapporti personalizzati , analisi multi-threaded, grafici 3D, analisi WFA ecc - segnali basati migliore per prezzo backtesting (analisi tecnica) - collegamento diretto al eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, MyTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualsiasi feed DDE compatibile, MS, txtfiles e più (Yahoo Finance. ) - Una volta a pagamento 279 per l'edizione standard o 339 per la piattaforma software edizione professionista dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sistema di livello di portafoglio backtesting e il commercio, multi-asset, test di livello intraday, l'ottimizzazione, la visualizzazione ecc - consente l'integrazione R, auto-trading in Perl linguaggio di scripting con tutte le funzioni di base scritte in nativo C, preparati per il server di co-locazione - nativo di FXCM e Interactive Brokers Support - supporto FXCM libero, 100 al mese per la piattaforma di IB, contatto Salesseertrading per altre opzioni di piattaforma software dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sostenere le strategie dailyintraday, test livello di portafoglio e di ottimizzazione - migliore per segnali basati prezzo backtesting (analisi tecnica), C scripting - estensioni software supportato - feed di dati gestione, l'esecuzione della strategia ecc - 799 per licenza, 150 ogni anno tassa dopo piattaforma software dedicato per test a ritroso, l'ottimizzazione, l'attribuzione delle prestazioni e analisi: - Axioma o 3a dati parti - analisi fattoriale, modellazione del rischio, l'analisi dedicato piattaforma software ciclo di mercato per il backtesting e auto-negoziazione: - migliore per segnali basati prezzo di backtesting (tecnico analisi), sostenere le strategie dailyintraday, test livello di portafoglio e di ottimizzazione - Turtle Edition - motore backtesting, grafici, report, test EOD - Professional Edition - più di sistema, fare passi avanti analisi, strategie intraday, multi-threaded test ecc - Pro Plus Edition - più 3D grafici di superficie, lo scripting ecc - Builder edizione - IB API, debugger ecc - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1.990 - 2.990 Plus Edition Pro - Builder Edition 3.990 piattaforma software dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sostegno alle strategie dailyintraday , test livello di portafoglio e l'ottimizzazione, la creazione di grafici, visualizzazione, reporting personalizzato ecc - migliore per segnali basati prezzo backtesting (analisi tecnica) - collegamento diretto al Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e altri - i dati da file di testo, eSignal, Google Finance, Yahoo Finanza, IQFeed e altri - funzionalità di base (funzionalità EOD) - gratuito - funzionalità avanzate - locazione da 50 al mese o 995 durata licenza dedicato piattaforma software per backtesting e auto-negoziazione: - migliore per segnali basati prezzo backtesting (analisi tecnica ), sostenendo le strategie dailyintraday, test portafoglio di livello e di ottimizzazione, creazione di grafici, visualizzazione, report personalizzati - sostiene C e Visual Basic - link diretto a Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e più (Yahoo Finance. ) - Licenza perpetua - 499 - locazione 50 per piattaforma software mese dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sostenere le strategie dailyintraday, test portafoglio di livello e di ottimizzazione, creazione di grafici, visualizzazione, report personalizzati - segnali tecnici ed anche fondamentale, il supporto multi-asset - 245 per la versione avanzata (fornitori di dati gratuito) - 595 per la versione Premium (il supporto di più fornitori di dati e broker) piattaforma software dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sostenere le strategie dailyintraday, test livello di portafoglio e di ottimizzazione - migliore per segnali basati prezzo di backtesting ( analisi tecnica) - costruire-in di dati per azioni, futures e forex (stock giornalieri degli Stati Uniti, dal 1990, a termine tutti i giorni 31 anni, forex dal 1983, ecc) - prezzi da 45 mesi a 295 mesi (prezzi dipende dalla disponibilità dei dati) piattaforma software dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - usa un linguaggio MQL4, utilizzato principalmente per il commercio mercato forex - 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